Сравнение DNAVX с CGFIX

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции DNAVX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 3.98% против 1.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGFIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DNAVX и CGFIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности CGFIX в 6.14%

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и CGFIX.

Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.