PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNAVX с OTRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund) and OTRFX (OnTrack Core Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, DNAVX returned 3.81%/yr vs 5.29%/yr for OTRFX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DNAVX charges 1.88%/yr vs 2.58%/yr for OTRFX.

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 3.81% против 5.29% соответственно.

DNAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.55%
3 года*
7.97%
5 лет*
4.21%
10 лет*
3.81%

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.50%
1 год
11.73%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.95%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNAVX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		3.29%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%
OTRFX
OnTrack Core Fund		4.81%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%

Correlation

The correlation between DNAVX and OTRFX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2013 г.

0.36

The correlation between DNAVX and OTRFX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с DCLVXDNAVX с CGFIXDNAVX с DCDGXDNAVX с DVRIXDNAVX с DCINXDNAVX с DCSVX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с QEVOXOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с SFHYXOTRFX с QBDSXOTRFX с EGRAX

Доходность на риск

DNAVX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXOTRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.91

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.95

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.75

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.98

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

8.84

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа OTRFX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.91

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.47

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.26

-0.93

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и OTRFX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и OTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNAVXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-9.73%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-3.02%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.05%

-5.76%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-9.51%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

-9.51%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.32%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.97%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.36%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и OTRFX

Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNAVXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.37%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

2.88%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.14%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

3.06%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

3.62%

+4.80%

Сравнение комиссий DNAVX и OTRFX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и OTRFX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что меньше доходности OTRFX в 12.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.19%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.44%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Часто задаваемые вопросы

DNAVX and OTRFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNAVX has higher volatility (1.35%) compared to OTRFX (0.37%). In terms of maximum drawdown, DNAVX dropped -17.73% vs OTRFX's -9.73%.

OTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNAVX и OTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор