PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNAVX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNAVX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 3.99% против 5.69% соответственно.

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с GPAIXDNAVX с DCDGXDNAVX с DCINXDNAVX с DCLVXDNAVX с DCSVXDNAVX с CGFIX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с SAPEXOTRFX с SFHYXOTRFX с QBDSXOTRFX с QEVOX

Сравнение комиссий DNAVX и OTRFX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund

Доходность на риск

DNAVX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.21

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.01

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.10

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

8.82

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTRFX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.55

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.24

-0.90

Корреляция

Корреляция между DNAVX и OTRFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и OTRFX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и OTRFX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNAVXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-9.73%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-3.02%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-9.51%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

-9.51%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.87%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.98%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.06%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и OTRFX

Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNAVXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.36%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.90%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.33%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

3.06%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

3.68%

+4.78%