Сравнение DNAVX с DCLVX

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у DCLVX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям DCLVX по среднегодовой доходности: 3.99% против 8.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии DCLVX в 2.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DCLVX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и DCLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DNAVX и DCLVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности DCLVX в 4.76%

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки DCLVX в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и DCLVX.

Текущая волатильность для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) составляет 2.29%, в то время как у Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.