PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MBSF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MBSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSF и SPY

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.75%5.85%5.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%17.25%

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

MBSF

1 день
0.31%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с JAAAMBSF с SRLN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MBSF и SPY

MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MBSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.96

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.49

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.70

1.53

+5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.07

7.27

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.96

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.56

+1.17

Корреляция

Корреляция между MBSF и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и SPY

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MBSF и SPY

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-55.19%

+54.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-12.05%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-5.53%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-9.09%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.54%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и SPY

Текущая волатильность для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) составляет 1.42%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.35%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

9.50%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

19.06%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

17.06%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

17.92%

-14.50%