Сравнение MBSF с JAAA

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MBSF на уровне 0.83% и JAAA на уровне 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MBSF и JAAA составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности JAAA в 5.14%

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и JAAA.

Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что MBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.