График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции MBSF — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) показал доход в 2.16% с начала года и 5.62% за последние 12 месяцев.
Regan Floating Rate MBS ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MBSF по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MBSF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 янв. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 янв. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.59% | -0.56% | 1.03% | -0.07% | 0.75% | 2.16% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 0.65% | -0.18% | 0.52% | -0.03% | 0.95% | 0.45% | 0.28% | 0.29% | 0.95% | 0.53% | 0.49% | 5.85% |
| 2024 | 0.04% | 1.05% | 0.42% | 0.25% | 0.91% | 1.14% | 0.22% | 1.07% | 0.04% | 0.24% | 0.21% | 5.71% |
Метрики бенчмарка
Regan Floating Rate MBS ETF has an annualized alpha of 5.76%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2024.
- This ETF captured 14.21% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.76%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.76%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.21%
- Участие в снижении
- -13.76%
Комиссия
Комиссия MBSF составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBSF имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.14 | 2.46 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.37 | 10.92 | +9.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regan Floating Rate MBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.21 | $1.05 |
Дивидендный доход | 4.46% | 4.71% | 4.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regan Floating Rate MBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.14 | $1.21 |
| 2024 | $0.04 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.14 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Regan Floating Rate MBS ETF показал максимальную просадку в 0.97%, зарегистрированную 21 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -0.97%янв. 2025 г. | 14d | 1mo 5d | 1mo 19dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.95%авг. 2024 г. | 13d | 18d | 1mo 1dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.79%март 2026 г. | 1mo 3d | 22d | 1mo 25dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.77%май 2024 г. | 1d | 11d | 12dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.66%авг. 2024 г. | 2d | 4d | 6dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| MBSF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -56.78% | +55.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -9.10% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -10.71% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.04% | -1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBSF
Добавьте Regan Floating Rate MBS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBSF