PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

MBSF - активно управляемый ETF от Regan. MBSF был запущен 27 февр. 2024 г. и имеет комиссию 0.49%.

Эмитент
Regan
Дата выпуска
27 февр. 2024 г.
Категория
Bank Loan
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$154M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с CLOZMBSF с BINCMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с JAAAMBSF с SPYMBSF с SRLNMBSF с MOODMBSF с TUSI

Доходность

График доходности MBSF

Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции MBSF — $26.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) показал доход в 2.30% с начала года и 5.94% за последние 12 месяцев.

Regan Floating Rate MBS ETF

1 день
0.21%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
2.34%
С начала года
2.30%
1 год
5.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MBSF по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении MBSF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 янв. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 янв. 2025 г. с доходностью -0.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.41%0.59%-0.56%1.03%-0.07%0.71%0.18%2.30%
20250.80%0.65%-0.18%0.52%-0.03%0.95%0.45%0.28%0.29%0.95%0.53%0.49%5.85%
20240.04%1.05%0.42%0.25%0.91%1.14%0.22%1.07%0.04%0.24%0.21%5.71%

Метрики бенчмарка

Regan Floating Rate MBS ETF has an annualized alpha of 5.67%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2024.

  • This ETF captured 14.46% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.52%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.67%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
14.46%
Участие в снижении
-14.52%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MBSF составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MBSF имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск MBSF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBSFБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.62

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.24

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.54

2.24

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.10

9.71

+13.40

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Regan Floating Rate MBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.

4.10%4.20%4.30%4.40%4.50%4.60%4.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$1.15$1.21$1.05

Дивидендный доход

4.46%4.71%4.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regan Floating Rate MBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.07$0.08$0.10$0.08$0.08$0.10$0.00$0.51
2025$0.08$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.09$0.14$1.21
2024$0.04$0.12$0.11$0.11$0.11$0.10$0.11$0.12$0.10$0.14$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Regan Floating Rate MBS ETF показал максимальную просадку в 0.97%, зарегистрированную 21 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка Regan Floating Rate MBS ETF составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-0.97%янв. 2025 г.
14d1mo 5d
1mo 19dянв. 2025 г. - февр. 2025 г.
—
-0.95%авг. 2024 г.
13d18d
1mo 1dавг. 2024 г. - сент. 2024 г.
—
-0.79%март 2026 г.
1mo 3d22d
1mo 25dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-0.77%май 2024 г.
1d11d
12dмай 2024 г. - июнь 2024 г.
—
-0.66%авг. 2024 г.
2d4d
6dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
—

Показатели просадок

MBSFБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-56.78%

+55.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-9.10%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.00%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-10.70%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.09%

-1.83%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MBSF

Добавьте Regan Floating Rate MBS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MBSF