Сравнение MBSF с JBBB
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, MBSF returned 5.77% vs 5.54% for JBBB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 1.86%.
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.70% | 5.85% | 5.71% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 10.68% |
Correlation
The correlation between MBSF and JBBB is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. JBBB — Ранг доходности на риск
MBSF
JBBB
Сравнение MBSF c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSF | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | 2.26 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | 7.66 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSF | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.67 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.30 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MBSF и JBBB
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -10.57% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -2.46% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.58% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.72% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и JBBB
Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.45% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 2.76% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 3.34% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 5.26% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 5.26% | -1.92% |
Сравнение комиссий MBSF и JBBB
И MBSF, и JBBB имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и JBBB
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JBBB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and JBBB have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSF has higher volatility (0.67%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs JBBB's -10.57%.
On 1-year performance, MBSF leads with 5.77% vs 5.54% for JBBB. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.77% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSF and JBBB have the same expense ratio: 0.49% per year.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 4.48% for MBSF.
MBSF is categorized as Bank Loan, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: Regan and Janus Henderson.
MBSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор