PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с ETV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSF с ETV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV).

MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MBSF и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSF и ETV

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.75%5.85%5.71%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		-1.81%8.63%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -1.81%.

MBSF

1 день
0.31%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETV

1 день
1.02%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.04%
1 год
13.72%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAAMBSF с SRLN
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX

Доходность на риск

MBSF vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFETVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.71

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.12

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.70

1.04

+5.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.07

5.24

+13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ETV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFETVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.71

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.41

+1.33

Корреляция

Корреляция между MBSF и ETV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и ETV

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности ETV в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.63%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%

Просадки

Сравнение просадок MBSF и ETV

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и ETV.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSFETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-52.11%

+51.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-13.37%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-5.84%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-5.61%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.65%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и ETV

Текущая волатильность для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) составляет 1.42%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSFETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

6.71%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

10.12%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

19.36%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

16.85%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

19.32%

-15.90%