PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с SRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSF с SRLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while SRLN is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. MBSF is actively managed, while SRLN is passively managed. Over the past year, MBSF returned 5.77% vs 5.62% for SRLN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.

Доходность

Сравнение доходности MBSF и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 0.73%.

MBSF

1 день
0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.62%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSF и SRLN

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		1.70%5.85%5.71%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.73%6.77%7.40%

Correlation

The correlation between MBSF and SRLN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с CLOZMBSF с BINCMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с JAAAMBSF с SPY
Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с USHYSRLN с HYGSRLN с SEIX

Доходность на риск

MBSF vs. SRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFSRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.95

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.85

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.32

1.73

+5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.77

6.41

+14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. SRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFSRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.70

+1.07

Просадки

Сравнение просадок MBSF и SRLN

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и SRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSFSRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-22.29%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-3.26%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-1.10%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.88%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и SRLN

Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSFSRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.44%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.64%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

3.91%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

6.06%

-2.72%

Сравнение комиссий MBSF и SRLN

MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и SRLN

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности SRLN в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.48%4.71%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

MBSF and SRLN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSF has higher volatility (0.67%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs SRLN's -22.29%.

On 1-year performance, MBSF leads with 5.77% vs 5.62% for SRLN. On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.77% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

SRLN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 4.48% for MBSF.

MBSF is categorized as Bank Loan, while SRLN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Regan and State Street. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.70% for SRLN.

SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSF и SRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор