Сравнение MBSF с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
MBSF и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MBSF и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBSF и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 0.75% | 5.85% | 5.71% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
MBSF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSF и BINC
MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
MBSF vs. BINC — Ранг доходности на риск
MBSF
BINC
Сравнение MBSF c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSF | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.79 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.36 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 2.00 | +4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 8.16 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSF | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 2.32 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между MBSF и BINC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и BINC
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.63% | 4.71% | 4.14% | 0.00% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок MBSF и BINC
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBSF | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -2.69% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -2.69% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.87% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.33% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.66% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и BINC
Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что MBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBSF | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.29% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.72% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 2.95% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.03% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.03% | +0.39% |