Сравнение MBSF с BINC
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MBSF returned 5.41% vs 5.32% for BINC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.33%.
MBSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.95% | 5.85% | 5.71% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.33% | 7.57% | 5.76% |
Correlation
The correlation between MBSF and BINC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. BINC — Ранг доходности на риск
MBSF
BINC
Сравнение MBSF c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSF | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 1.99 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.60 | 7.75 | +11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSF и BINC
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -2.69% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -2.69% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.07% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.36% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.69% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и BINC
Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC) имеют волатильность 0.57% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.58% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 1.88% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.29% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.99% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.99% | +0.32% |
Сравнение комиссий MBSF и BINC
MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и BINC
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.47% | 4.71% | 4.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and BINC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINC has higher volatility (0.58%) compared to MBSF (0.57%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs BINC's -2.69%.
On 1-year performance, MBSF leads with 5.41% vs 5.32% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.41% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.
BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 4.47% for MBSF.
MBSF is categorized as Bank Loan, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Regan and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор