PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSF с PHYL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL).

MBSF и PHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г.. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MBSF и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSF и PHYL

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.75%5.85%5.71%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью -0.40%.

MBSF

1 день
0.31%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAA
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGD

Сравнение комиссий MBSF и PHYL

MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PHYL в 0.53%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF

Доходность на риск

MBSF vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFPHYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.69

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.35

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.70

2.05

+4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.07

9.77

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYL равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.69

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.69

+1.04

Корреляция

Корреляция между MBSF и PHYL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и PHYL

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности PHYL в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MBSF и PHYL

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и PHYL.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSFPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-22.07%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-3.80%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.48%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.13%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.80%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и PHYL

Текущая волатильность для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) составляет 1.42%, в то время как у PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что MBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSFPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.91%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.52%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

4.46%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

5.66%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

7.72%

-4.30%