PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSF с PHYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. Both are actively managed. Over the past year, MBSF returned 5.77% vs 7.43% for PHYL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.

Доходность

Сравнение доходности MBSF и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью 1.53%.

MBSF

1 день
0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSF и PHYL

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		1.70%5.85%5.71%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%7.97%

Correlation

The correlation between MBSF and PHYL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с CLOZMBSF с BINCMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с JAAAMBSF с SPY
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU

Доходность на риск

MBSF vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFPHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.30

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.40

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.32

2.79

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.77

12.75

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYL равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.72

+1.05

Просадки

Сравнение просадок MBSF и PHYL

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и PHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSFPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-22.07%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-2.68%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.06%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.58%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и PHYL

Текущая волатильность для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что MBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSFPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.09%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.59%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

3.25%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

5.68%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

7.66%

-4.32%

Сравнение комиссий MBSF и PHYL

MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PHYL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и PHYL

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности PHYL в 6.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.48%4.71%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы

MBSF and PHYL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYL has higher volatility (1.09%) compared to MBSF (0.67%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs PHYL's -22.07%.

On 1-year performance, PHYL leads with 7.43% vs 5.77% for MBSF. On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MBSF has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHYL has performed better with a 7.43% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for PHYL.

PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 4.48% for MBSF.

MBSF is categorized as Bank Loan, while PHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Regan and Prudential. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.53% for PHYL.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSF и PHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор