PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSF с IGHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. MBSF is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past year, MBSF returned 5.77% vs 6.08% for IGHG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности MBSF и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.32%.

MBSF

1 день
0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGHG

1 день
0.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.08%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSF и IGHG

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		1.70%5.85%5.71%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.32%5.65%7.64%

Correlation

The correlation between MBSF and IGHG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с CLOZMBSF с BINCMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с JAAAMBSF с SPY
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

MBSF vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.77

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.67

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.32

3.49

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.77

12.35

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGHG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.54

+1.23

Просадки

Сравнение просадок MBSF и IGHG

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSFIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-25.16%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-1.75%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-2.30%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.49%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и IGHG

Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSFIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.62%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.53%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

3.44%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

5.02%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

7.46%

-4.12%

Сравнение комиссий MBSF и IGHG

MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и IGHG

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности IGHG в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.48%4.71%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBSF and IGHG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSF has higher volatility (0.67%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs IGHG's -25.16%.

On 1-year performance, IGHG leads with 6.08% vs 5.77% for MBSF. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 6.08% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.48% for MBSF.

MBSF is categorized as Bank Loan, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Regan and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.30% for IGHG.

MBSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSF и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор