PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSF с AGZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. MBSF is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, MBSF returned 5.77% vs 5.37% for AGZD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MBSF charges 0.49%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности MBSF и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.38%.

MBSF

1 день
0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSF и AGZD

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		1.70%5.85%5.71%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%5.67%

Correlation

The correlation between MBSF and AGZD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с CLOZMBSF с BINCMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с JAAAMBSF с SPY
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

MBSF vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.87

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.77

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.32

6.22

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.77

19.58

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.65

+1.12

Просадки

Сравнение просадок MBSF и AGZD

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSFAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-8.46%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-0.87%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.77%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.28%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и AGZD

Текущая волатильность для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) составляет 0.67%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что MBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSFAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.01%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

1.97%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

3.59%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

3.72%

-0.38%

Сравнение комиссий MBSF и AGZD

MBSF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и AGZD

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности AGZD в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.48%4.71%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBSF and AGZD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZD has higher volatility (1.01%) compared to MBSF (0.67%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, MBSF leads with 5.77% vs 5.37% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MBSF has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.77% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.

MBSF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.98% for AGZD.

MBSF is categorized as Bank Loan, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Regan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 0.23% for AGZD.

MBSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSF и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор