PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

MBSD и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSD и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 1.48% против 9.43% соответственно.

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с FBNDMBSD с AGZD
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Сравнение комиссий MBSD и TLTD

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Доходность на риск

MBSD vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDTLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.93

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.58

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.69

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

10.79

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа TLTD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между MBSD и TLTD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и TLTD

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и TLTD

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSDTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-40.62%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-12.11%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-28.96%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-40.62%

+26.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-6.95%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.74%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.02%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.48%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSDTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

7.17%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

11.10%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

17.10%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

15.85%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

16.77%

-12.52%