PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с TDTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

MBSD и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSD и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 1.48% против 3.03% соответственно.

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с AGZDMBSD с FBND
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Сравнение комиссий MBSD и TDTT

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

MBSD vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDTDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.56

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.31

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.64

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.57

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.90

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между MBSD и TDTT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и TDTT

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TDTT в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и TDTT

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSDTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-6.97%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-1.40%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-6.97%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-6.97%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.51%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.62%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и TDTT

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSDTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.65%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.19%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

2.35%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

3.68%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

3.38%

+0.87%