Сравнение MBSD с JMTG
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBSD is passively managed, while JMTG is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBSD показывает доходность 0.52%, а JMTG немного выше – 0.53%.
MBSD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.41%
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSD и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.52% | 3.09% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
Correlation
The correlation between MBSD and JMTG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. JMTG — Ранг доходности на риск
MBSD
JMTG
Сравнение MBSD c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.31 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и JMTG
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -2.78% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.72% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.67% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и JMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.67% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.67% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 3.67% | +0.59% |
Сравнение комиссий MBSD и JMTG
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JMTG в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и JMTG
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности JMTG в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
MBSD and JMTG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: Northern Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.24% for JMTG.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор