PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSD с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MBSD returned 0.64%/yr vs 3.52%/yr for HYGV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 1.56%.

MBSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.80%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.41%

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSD и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.52%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.70%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Correlation

The correlation between MBSD and HYGV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.31

Over the past year, MBSD and HYGV have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с AGZDMBSD с VMBSMBSD с GSSTMBSD с SCHR
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

MBSD vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.80

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.76

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.57

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

11.11

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MBSD и HYGV

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSDHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-23.47%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-2.68%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-5.56%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-17.12%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.13%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.32%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и HYGV

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 1.15% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSDHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.01%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.85%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

7.59%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

9.20%

-4.94%

Сравнение комиссий MBSD и HYGV

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и HYGV

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HYGV в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%

Часто задаваемые вопросы

MBSD and HYGV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGV has higher volatility (1.18%) compared to MBSD (1.15%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs HYGV's -23.47%.

On 5-year performance, HYGV leads with 3.52% vs 0.64% for MBSD. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYGV has performed better with a 3.52% return vs 0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 4.19% for MBSD.

MBSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while HYGV is High Yield Bonds. MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.37% for HYGV.

HYGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSD и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор