Сравнение MBSD с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
MBSD и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBSD и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.70% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и HYGV
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
MBSD vs. HYGV — Ранг доходности на риск
MBSD
HYGV
Сравнение MBSD c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.57 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.57 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MBSD и HYGV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и HYGV
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и HYGV
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBSD | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -23.47% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -4.54% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -17.12% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.32% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.39% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.94% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и HYGV
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.48%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBSD | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.32% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.99% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 6.19% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 7.57% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 9.28% | -5.03% |