PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MBSD с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSD с GUNR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBSD returned 1.41%/yr vs 9.62%/yr for GUNR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 1.41% против 9.62% соответственно.

MBSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
0.21%
С начала года
0.52%
1 год
4.45%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.41%

GUNR

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
3.64%
С начала года
11.43%
1 год
28.31%
3 года*
10.71%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSD и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.52%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		11.43%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between MBSD and GUNR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г.

0.03

The correlation between MBSD and GUNR shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с AGZDMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с SCHR
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

MBSD vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBSDGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.79

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.33

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.43

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

8.10

-2.19

MBSD vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBSD и GUNR

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSDGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-45.64%

+31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-11.70%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.59%

-19.59%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-24.06%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-43.04%

+28.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-8.91%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-10.39%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.50%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и GUNR

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 0.96%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSDGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.24%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

13.18%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

15.87%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

18.99%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

20.31%

-16.05%

Сравнение комиссий MBSD и GUNR

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и GUNR

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности GUNR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.41%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.18%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%

Часто задаваемые вопросы

MBSD and GUNR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.24%) compared to MBSD (0.96%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, GUNR leads with 9.62% vs 1.41% for MBSD. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 9.62% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

MBSD has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.41% for GUNR.

MBSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while GUNR is Natural Resources. MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSD и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор