PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSD с FTGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. MBSD is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, MBSD returned 1.41%/yr vs 6.98%/yr for FTGC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 1.41% против 6.98% соответственно.

MBSD

1 день
0.32%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.45%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.41%

FTGC

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.90%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.85%
1 год
28.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSD и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.91%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.89%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between MBSD and FTGC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г.

-0.02

The correlation between MBSD and FTGC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с AGZDMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с SCHR
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

MBSD vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBSDFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.83

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.48

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.31

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

9.40

-3.26

MBSD vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBSD и FTGC

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSDFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-59.47%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-12.34%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-12.34%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-22.64%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-35.91%

+21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-12.34%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-27.33%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.02%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и FTGC

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.01%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSDFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.33%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

13.32%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

15.64%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

15.89%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

14.72%

-10.45%

Сравнение комиссий MBSD и FTGC

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и FTGC

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности FTGC в 16.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.40%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.17%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%

Часто задаваемые вопросы

MBSD and FTGC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (3.33%) compared to MBSD (1.01%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, FTGC leads with 6.98% vs 1.41% for MBSD. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 6.98% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 4.17% for MBSD.

MBSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSD и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор