PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds. MBOX is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 11.48%/yr for VYM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.47%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и VYM

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%8.51%

Correlation

The correlation between MBOX and VYM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.92

The correlation between MBOX and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MBOX и VYM

Секторы
MBOX
VYM

Финансовые услуги

25.0%
20.5%

Технологии

18.3%
17.7%

Энергетика

14.1%
9.8%

Здравоохранение

13.4%
12.2%

Промышленность

8.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.1%

Сырьевые материалы

3.8%
3.5%

Недвижимость

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.7%
6.7%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
VYM
20.5%

Технологии

MBOX
18.3%
VYM
17.7%

Энергетика

MBOX
14.1%
VYM
9.8%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
VYM
12.2%

Промышленность

MBOX
8.2%
VYM
12.1%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
VYM
8.1%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
VYM
3.5%

Недвижимость

MBOX
3.4%
VYM
0.0%

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
VYM
5.7%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
VYM
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

MBOX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.56

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.65

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.93

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

14.76

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MBOX и VYM

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-56.98%

+40.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.69%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-14.46%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-15.84%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.43%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.19%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.78%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и VYM

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.77%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.67%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

10.28%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.96%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.34%

-1.87%

Сравнение комиссий MBOX и VYM

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и VYM

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MBOX and VYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBOX has higher volatility (3.14%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 11.48% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.89% for MBOX.

They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор