PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, MBOX returned 19.61%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%7.70%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between MBOX and VCLN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.54

The correlation between MBOX and VCLN shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и VCLN

Секторы
MBOX
VCLN

Финансовые услуги

25.0%

-

Технологии

18.3%
22.4%

Энергетика

14.1%
1.1%

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

8.2%
36.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%
39.8%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
VCLN

-

Технологии

MBOX
18.3%
VCLN
22.4%

Энергетика

MBOX
14.1%
VCLN
1.1%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
VCLN

-

Промышленность

MBOX
8.2%
VCLN
36.7%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
VCLN

-

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
VCLN

-

Недвижимость

MBOX
3.4%
VCLN

-

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
VCLN
39.8%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
VCLN

-

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

MBOX vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.30

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.05

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

7.66

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

29.03

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.30

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.30

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MBOX и VCLN

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-45.66%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-12.58%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-29.25%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.16%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-24.09%

+20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.31%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и VCLN

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.14%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.04%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

20.11%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

29.22%

-18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

27.43%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

27.43%

-12.96%

Сравнение комиссий MBOX и VCLN

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и VCLN

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and VCLN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 19.61% for MBOX. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

MBOX has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.45% for VCLN.

MBOX is categorized as Dividend, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор