Сравнение MBOX с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
MBOX и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 7.70% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и VCLN
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
MBOX vs. VCLN — Ранг доходности на риск
MBOX
VCLN
Сравнение MBOX c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.44 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.16 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.81 | -4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 21.39 | -16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.44 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.12 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и VCLN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и VCLN
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и VCLN
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -45.66% | +29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.58% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.09% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -24.92% | +21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.42% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и VCLN
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 9.57% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 21.32% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 29.83% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 27.34% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 27.34% | -12.76% |