Сравнение MBOX с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
MBOX и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 5.04% | 8.72% | 17.79% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
MBOX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и TYLD
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
MBOX vs. TYLD — Ранг доходности на риск
MBOX
TYLD
Сравнение MBOX c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.11 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 4.72 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.00 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 8.01 | -6.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 34.71 | -29.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.11 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.48 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и TYLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и TYLD
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и TYLD
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -1.06% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -0.52% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | 0.00% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.11% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.12% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и TYLD
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 0.24% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 0.50% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 1.34% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.82% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.82% | +12.76% |