PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с RLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 10.43%/yr for RLY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 17.13%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и RLY

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%6.11%

Correlation

The correlation between MBOX and RLY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.66

The correlation between MBOX and RLY shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и RLY

Секторы
MBOX
RLY

Финансовые услуги

25.0%
0.0%

Технологии

18.3%

-

Энергетика

14.1%
30.1%

Здравоохранение

13.4%
0.8%

Промышленность

8.2%
16.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.8%
25.1%

Недвижимость

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.2%
15.9%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
2.6%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
RLY
0.0%

Технологии

MBOX
18.3%
RLY

-

Энергетика

MBOX
14.1%
RLY
30.1%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
RLY
0.8%

Промышленность

MBOX
8.2%
RLY
16.5%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
RLY
3.6%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
RLY
25.1%

Недвижимость

MBOX
3.4%
RLY
5.4%

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
RLY
15.9%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
RLY

-

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
RLY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

MBOX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.17

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.33

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

8.60

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

31.17

-17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.17

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.38

+0.45

Просадки

Сравнение просадок MBOX и RLY

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-37.75%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-3.71%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-10.08%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-18.94%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.60%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-9.46%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.02%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и RLY

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеют волатильность 3.14% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.00%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.15%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

10.06%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.54%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

13.81%

+0.66%

Сравнение комиссий MBOX и RLY

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и RLY

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности RLY в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and RLY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.14%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs RLY's -37.75%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 10.43% for RLY. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.89% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and State Street. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор