Сравнение MBOX с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
MBOX и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и RLY
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
MBOX vs. RLY — Ранг доходности на риск
MBOX
RLY
Сравнение MBOX c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.31 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.01 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.10 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 18.32 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.31 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и RLY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и RLY
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и RLY
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -37.75% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -9.94% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.48% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -9.56% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.68% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и RLY
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеют волатильность 3.11% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.03% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 8.54% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 13.22% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.60% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.82% | +0.76% |