Сравнение MBOX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
MBOX и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или NOBL.
Основные характеристики
| MBOX | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | 2.56% |
| Дох-ть за 1 год | 29.20% | 8.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 10.92% |
| Макс. просадка | -16.42% | -35.43% |
| Current Drawdown | -3.75% | -4.09% |
Корреляция
Корреляция между MBOX и NOBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и NOBL
С начала года, MBOX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и NOBL
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и NOBL
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности NOBL в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.74% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.08% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и NOBL
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и NOBL
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.