PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MBOX с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both Dividend funds. MBOX is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.62%/yr vs 6.91%/yr for NOBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 11.29%.

MBOX

1 день
1.10%
1 месяц
2.33%
6 месяцев
13.04%
С начала года
18.85%
1 год
24.70%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		18.85%8.72%16.39%15.84%-4.32%10.13%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%8.95%

Correlation

The correlation between MBOX and NOBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.83

The correlation between MBOX and NOBL shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и NOBL

Секторы
MBOX
NOBL

Финансовые услуги

25.2%
12.8%

Технологии

24.6%
4.6%

Энергетика

13.3%
2.9%

Здравоохранение

10.5%
10.2%

Промышленность

7.8%
20.2%

Недвижимость

4.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
23.6%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%
10.2%

Коммунальные услуги

2.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.3%

Финансовые услуги

MBOX
25.2%
NOBL
12.8%

Технологии

MBOX
24.6%
NOBL
4.6%

Энергетика

MBOX
13.3%
NOBL
2.9%

Здравоохранение

MBOX
10.5%
NOBL
10.2%

Промышленность

MBOX
7.8%
NOBL
20.2%

Недвижимость

MBOX
4.2%
NOBL
4.6%

Потребительский защитный сектор

MBOX
3.7%
NOBL
23.6%

Коммуникационные услуги

MBOX
3.6%
NOBL

-

Сырьевые материалы

MBOX
3.4%
NOBL
10.2%

Коммунальные услуги

MBOX
2.1%
NOBL
5.7%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.4%
NOBL
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с FYCMBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

MBOX vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBOXNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.27

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.95

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.64

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

4.15

+10.08

MBOX vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBOX и NOBL

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-35.43%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-9.11%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-15.36%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-17.92%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.47%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.60%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и NOBL

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 2.24%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.72%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.85%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

11.82%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.47%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

16.61%

-2.24%

Сравнение комиссий MBOX и NOBL

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и NOBL

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.87%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and NOBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to MBOX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, MBOX leads with 12.62% vs 6.91% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 12.62% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.87% for MBOX.

They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.35% for NOBL.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор