PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBOX с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с NOBL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

MBOX и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или NOBL.

Корреляция

Корреляция между MBOX и NOBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBOX:

0.32

NOBL:

0.25

Коэф-т Сортино

MBOX:

0.57

NOBL:

0.51

Коэф-т Омега

MBOX:

1.07

NOBL:

1.06

Коэф-т Кальмара

MBOX:

0.33

NOBL:

0.28

Коэф-т Мартина

MBOX:

1.17

NOBL:

0.87

Индекс Язвы

MBOX:

4.66%

NOBL:

4.95%

Дневная вол-ть

MBOX:

17.23%

NOBL:

15.24%

Макс. просадка

MBOX:

-16.42%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

MBOX:

-5.18%

NOBL:

-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.85%.

MBOX

С начала года

1.97%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

-1.09%

1 год

5.55%

3 года

12.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NOBL

С начала года

2.85%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-2.41%

1 год

3.76%

3 года

7.24%

5 лет

12.06%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий MBOX и NOBL

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBOX и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг риск-скорректированной доходности MBOX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBOX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и NOBL

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности NOBL в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.75%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.08%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и NOBL

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и NOBL

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 4.26%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...