PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. MBOX is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%2.81%

Correlation

The correlation between MBOX and GCOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.70

The correlation between MBOX and GCOW shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и GCOW

Секторы
MBOX
GCOW

Финансовые услуги

25.0%

-

Технологии

18.3%
0.9%

Энергетика

14.1%
24.4%

Здравоохранение

13.4%
14.6%

Промышленность

8.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
17.1%

Сырьевые материалы

3.8%
7.3%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

1.7%
4.6%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
GCOW

-

Технологии

MBOX
18.3%
GCOW
0.9%

Энергетика

MBOX
14.1%
GCOW
24.4%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
GCOW
14.6%

Промышленность

MBOX
8.2%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
GCOW
17.1%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
GCOW
7.3%

Недвижимость

MBOX
3.4%
GCOW

-

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
GCOW
4.1%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
GCOW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

MBOX vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.52

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.63

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

5.71

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

15.05

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.59

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MBOX и GCOW

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-37.64%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.77%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-12.35%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-21.48%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.73%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.84%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и GCOW

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.85%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.99%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

10.81%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.49%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.20%

-1.73%

Сравнение комиссий MBOX и GCOW

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и GCOW

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and GCOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.14%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 11.86% for MBOX. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.89% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор