PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBLY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MBLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBLY и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		-29.21%-47.59%-54.02%23.56%21.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, MBLY показывает доходность -29.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

MBLY

1 день
7.57%
1 месяц
-11.28%
С начала года
-29.21%
6 месяцев
-47.88%
1 год
-49.00%
3 года*
-44.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MBLY:
MBLY с INTCMBLY с TSLAMBLY с ICGMBLY с PAXMBLY с SPYMBLY с FZROXMBLY с BYRN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MBLY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLY
Ранг доходности на риск MBLY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBLYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.01

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.35

1.53

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.55

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

7.31

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBLY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBLYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.01

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.83

-1.38

Корреляция

Корреляция между MBLY и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLY и VOO

MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MBLY и VOO

Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MBLYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.05%

-33.99%

-52.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.62%

-11.98%

-53.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

-5.55%

-78.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.41%

-3.72%

-41.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

2.55%

+31.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLY и VOO

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBLYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

5.34%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

9.47%

+26.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.36%

18.11%

+37.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.42%

16.82%

+43.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.42%

17.99%

+42.43%