PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBLY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MBLY и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MBLY с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBLY или VOO.

Доходность

Сравнение доходности MBLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBLY:

-0.51

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

MBLY:

-0.40

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

MBLY:

0.95

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MBLY:

-0.50

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

MBLY:

-0.79

VOO:

2.87

Индекс Язвы

MBLY:

49.26%

VOO:

4.94%

Дневная вол-ть

MBLY:

75.65%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

MBLY:

-77.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MBLY:

-66.25%

VOO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, MBLY показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%.

MBLY

С начала года

-20.33%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-8.74%

1 год

-38.15%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.95%

3 года

14.76%

5 лет

15.43%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBLY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLY
Ранг риск-скорректированной доходности MBLY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBLY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLY и VOO

MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MBLY и VOO

Максимальная просадка MBLY за все время составила -77.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MBLY и VOO

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...