PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLY с PAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBLY с PAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and PAX (Patria Investments Limited) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PAX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, MBLY returned -39.78%/yr vs -2.84%/yr for PAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBLY и PAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Patria Investments Limited (PAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBLY показывает доходность -24.71%, что значительно выше, чем у PAX с доходностью -29.78%.

MBLY

1 день
0.90%
1 месяц
-21.40%
С начала года
-24.71%
6 месяцев
-22.71%
1 год
-56.14%
3 года*
-39.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-30.09%
1 год
-16.40%
3 года*
-2.84%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBLY и PAX

2026 (YTD)2025202420232022
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		-24.71%-47.59%-54.02%23.56%31.26%
PAX
Patria Investments Limited		-29.78%43.06%-20.01%18.86%6.94%

Correlation

The correlation between MBLY and PAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBLY:

$6.42B

PAX:

$1.73B

EPS

MBLY:

-$5.07

PAX:

$0.46

Коэффициент P/S

MBLY:

3.16

PAX:

4.25

Коэффициент P/B

MBLY:

0.79

PAX:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

MBLY:

$2.01B

PAX:

$401.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

MBLY:

$972.00M

PAX:

$340.05M

EBITDA (12 мес.)

MBLY:

-$3.79B

PAX:

$155.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Patria Investments Limited

Часто сравнивают с MBLY:
MBLY с INTCMBLY с TSLAMBLY с ICGMBLY с SPYMBLY с VOOMBLY с BYRNMBLY с FZROX
Часто сравнивают с PAX:
PAX с VOOPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с VGTPAX с ARCCPAX с DX

Доходность на риск

MBLY vs. PAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLY
Ранг доходности на риск MBLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLY c PAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Patria Investments Limited (PAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBLYPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-0.56

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-0.61

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.44

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-0.86

-0.46

MBLY vs. PAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLY на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа PAX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLY и PAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBLY и PAX

Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки PAX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и PAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBLYPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.05%

-46.17%

-39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.62%

-37.27%

-28.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.21%

-37.27%

-47.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.28%

-36.57%

-46.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.61%

-27.20%

-20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.55%

19.05%

+23.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLY и PAX

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Patria Investments Limited (PAX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBLYPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

8.58%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

24.27%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.74%

29.44%

+21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.55%

31.29%

+29.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.55%

32.73%

+27.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLY и PAX

MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAX
Patria Investments Limited		5.63%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBLY и PAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Patria Investments Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
558.00M
98.20M
(MBLY) Общая выручка
(PAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MBLY and PAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBLY has higher volatility (17.84%) compared to PAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs PAX's -46.17%.

PAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBLY и PAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор