Сравнение MBLY с PAX
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and PAX (Patria Investments Limited) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PAX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, MBLY returned -40.86%/yr vs -5.64%/yr for PAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и PAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность -14.08%, что значительно выше, чем у PAX с доходностью -28.36%.
MBLY
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -19.04%
- С начала года
- -14.08%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- -40.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -34.69%
- С начала года
- -28.36%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- -5.64%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBLY и PAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -14.08% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
PAX Patria Investments Limited | -28.36% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | 6.94% |
Correlation
The correlation between MBLY and PAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MBLY:
$7.31B
PAX:
$1.77B
MBLY:
-$5.07
PAX:
$0.46
MBLY:
3.61
PAX:
4.33
MBLY:
0.90
PAX:
2.92
MBLY:
$2.01B
PAX:
$401.58M
MBLY:
$972.00M
PAX:
$340.05M
MBLY:
-$3.79B
PAX:
$155.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. PAX — Ранг доходности на риск
MBLY
PAX
Сравнение MBLY c PAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Patria Investments Limited (PAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBLY | PAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.37 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.67 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBLY и PAX
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки PAX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и PAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | PAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -46.17% | -39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.68% | -37.33% | -22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -37.33% | -47.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -35.29% | -45.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -27.28% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 20.72% | +15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и PAX
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с Patria Investments Limited (PAX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | PAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 5.77% | +18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 23.66% | +19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 29.37% | +24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.16% | 31.23% | +29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.16% | 32.61% | +28.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и PAX
MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAX Patria Investments Limited | 5.52% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBLY и PAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Patria Investments Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBLY and PAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBLY has higher volatility (24.55%) compared to PAX (5.77%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs PAX's -46.17%.
PAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и PAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор