Сравнение MBLY с PAX
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and PAX (Patria Investments Limited) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PAX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, MBLY returned -37.11%/yr vs -3.54%/yr for PAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и PAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PAX с доходностью -25.75%.
MBLY
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 20.18%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -25.75%
- 6 месяцев
- -23.88%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBLY и PAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.96% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 21.02% |
PAX Patria Investments Limited | -25.75% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | 8.25% |
Correlation
The correlation between MBLY and PAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MBLY:
$8.61B
PAX:
$1.82B
MBLY:
-$5.07
PAX:
$0.46
MBLY:
4.24
PAX:
4.50
MBLY:
1.05
PAX:
3.03
MBLY:
$2.01B
PAX:
$401.58M
MBLY:
$972.00M
PAX:
$340.05M
MBLY:
-$3.79B
PAX:
$155.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. PAX — Ранг доходности на риск
MBLY
PAX
Сравнение MBLY c PAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Patria Investments Limited (PAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLY | PAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.18 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.38 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLY | PAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.22 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.14 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MBLY и PAX
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки PAX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и PAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | PAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -46.17% | -39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.62% | -36.28% | -29.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -36.28% | -48.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.58% | -32.93% | -44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.14% | -27.10% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 17.27% | +23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и PAX
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Patria Investments Limited (PAX) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | PAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 12.11% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 24.11% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.06% | 29.42% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 31.29% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.23% | 32.64% | +27.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и PAX
MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAX Patria Investments Limited | 5.32% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBLY и PAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Patria Investments Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBLY and PAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBLY has higher volatility (17.90%) compared to PAX (12.11%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs PAX's -46.17%.
PAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и PAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор