Сравнение MBLY с BYRN
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MBLY returned -39.78%/yr vs 7.85%/yr for BYRN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность -24.71%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -66.53%.
MBLY
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -21.40%
- С начала года
- -24.71%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -56.14%
- 3 года*
- -39.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -66.53%
- 6 месяцев
- -67.79%
- 1 год
- -81.65%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -24.37%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам MBLY и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -24.71% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -66.53% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | 6.38% |
Correlation
The correlation between MBLY and BYRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MBLY:
$6.42B
BYRN:
$133.92M
MBLY:
-$5.07
BYRN:
$0.37
MBLY:
3.16
BYRN:
1.11
MBLY:
0.79
BYRN:
2.01
MBLY:
$2.01B
BYRN:
$120.98M
MBLY:
$972.00M
BYRN:
$72.95M
MBLY:
-$3.79B
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. BYRN — Ранг доходности на риск
MBLY
BYRN
Сравнение MBLY c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBLY | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.43 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBLY и BYRN
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -92.51% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.62% | -85.22% | +19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -85.49% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.28% | -83.56% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -52.42% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 57.10% | -14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и BYRN
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеют волатильность 17.84% и 18.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 18.61% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 60.23% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 73.80% | -23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.55% | 73.34% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.55% | 95.38% | -34.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и BYRN
Ни MBLY, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBLY и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBLY and BYRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.61%) compared to MBLY (17.84%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs BYRN's -92.51%.
MBLY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор