Сравнение MBLY с BYRN
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MBLY returned -40.86%/yr vs -4.55%/yr for BYRN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность -14.08%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -79.75%.
MBLY
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -19.04%
- С начала года
- -14.08%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- -40.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRN
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -39.93%
- 6 месяцев
- -80.57%
- С начала года
- -79.75%
- 1 год
- -85.15%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -33.12%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам MBLY и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -14.08% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -79.75% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | 6.38% |
Correlation
The correlation between MBLY and BYRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MBLY:
$7.31B
BYRN:
$77.16M
MBLY:
-$5.07
BYRN:
-$0.16
MBLY:
3.61
BYRN:
0.74
MBLY:
0.90
BYRN:
1.35
MBLY:
$2.01B
BYRN:
$108.86M
MBLY:
$972.00M
BYRN:
$57.17M
MBLY:
-$3.79B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. BYRN — Ранг доходности на риск
MBLY
BYRN
Сравнение MBLY c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBLY | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.68 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.97 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.62 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBLY и BYRN
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -92.51% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.68% | -87.69% | +28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -90.06% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -90.06% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -52.54% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 52.39% | -16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и BYRN
Текущая волатильность для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) составляет 24.55%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.44%. Это указывает на то, что MBLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 46.44% | -21.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 74.36% | -31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 79.54% | -25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.16% | 75.02% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.16% | 96.20% | -35.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и BYRN
Ни MBLY, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBLY и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBLY and BYRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.44%) compared to MBLY (24.55%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs BYRN's -92.51%.
MBLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор