Сравнение MBLY с ICG
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and ICG (Intchains Group Limited American Depositary Shares) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ICG operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, MBLY returned -37.11%/yr vs -53.58%/yr for ICG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и ICG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у ICG с доходностью -50.89%.
MBLY
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 20.18%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -30.79%
- С начала года
- -50.89%
- 6 месяцев
- -52.74%
- 1 год
- -56.91%
- 3 года*
- -53.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBLY и ICG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.96% | -47.59% | -54.02% | 0.12% |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | -50.89% | -45.76% | -73.32% | 54.63% |
Correlation
The correlation between MBLY and ICG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MBLY:
$8.61B
ICG:
$26.68M
MBLY:
-$5.07
ICG:
-$1.66
MBLY:
4.24
ICG:
0.12
MBLY:
1.05
ICG:
0.03
MBLY:
$2.01B
ICG:
$220.37M
MBLY:
$972.00M
ICG:
$16.80M
MBLY:
-$3.79B
ICG:
$9.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. ICG — Ранг доходности на риск
MBLY
ICG
Сравнение MBLY c ICG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Intchains Group Limited American Depositary Shares (ICG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLY | ICG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.78 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.21 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLY | ICG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.43 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MBLY и ICG
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что меньше максимальной просадки ICG в -93.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и ICG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | ICG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -93.94% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.62% | -73.31% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -93.94% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.58% | -93.58% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.14% | -55.25% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 47.05% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и ICG
Текущая волатильность для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) составляет 17.90%, в то время как у Intchains Group Limited American Depositary Shares (ICG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что MBLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | ICG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 33.06% | -15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 64.00% | -26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.06% | 106.08% | -55.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 115.46% | -55.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.23% | 115.46% | -55.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и ICG
Ни MBLY, ни ICG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBLY и ICG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Intchains Group Limited American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBLY and ICG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICG has higher volatility (33.06%) compared to MBLY (17.90%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs ICG's -93.94%.
ICG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и ICG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор