Сравнение MBLY с FZROX
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) is a stock, while FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, MBLY returned -40.86%/yr vs 20.17%/yr for FZROX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.80%.
MBLY
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -19.04%
- С начала года
- -14.08%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- -40.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBLY и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -14.08% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.80% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -0.32% |
Correlation
The correlation between MBLY and FZROX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between MBLY and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. FZROX — Ранг доходности на риск
MBLY
FZROX
Сравнение MBLY c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBLY | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.61 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.45 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBLY и FZROX
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -34.96% | -51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.68% | -8.89% | -50.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -19.38% | -65.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -0.19% | -80.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -5.45% | -42.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 2.02% | +33.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и FZROX
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 3.59% | +20.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 10.22% | +32.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 12.92% | +41.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.16% | 17.54% | +43.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.16% | 20.06% | +41.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и FZROX
MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBLY and FZROX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBLY has higher volatility (24.55%) compared to FZROX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор