Сравнение MBLY с FZROX
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) is a stock, while FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, MBLY returned -37.11%/yr vs 22.18%/yr for FZROX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.17%.
MBLY
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 20.18%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBLY и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.96% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 21.02% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.17% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MBLY and FZROX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between MBLY and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. FZROX — Ранг доходности на риск
MBLY
FZROX
Сравнение MBLY c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLY | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.18 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 14.69 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLY | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.31 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.72 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок MBLY и FZROX
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -34.96% | -51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.62% | -8.89% | -56.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -19.38% | -65.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.58% | -0.76% | -76.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.14% | -5.51% | -41.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 1.92% | +38.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и FZROX
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 3.09% | +14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 9.23% | +28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.06% | 12.25% | +38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 17.44% | +42.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.23% | 20.13% | +40.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и FZROX
MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBLY and FZROX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBLY has higher volatility (17.90%) compared to FZROX (3.09%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор