Сравнение MBLY с TSLA
MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MBLY in Auto Parts, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 3 years, MBLY returned -40.86%/yr vs 10.43%/yr for TSLA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBLY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBLY показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
MBLY
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -19.04%
- С начала года
- -14.08%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- -40.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам MBLY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -14.08% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -44.62% |
Correlation
The correlation between MBLY and TSLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MBLY:
$7.31B
TSLA:
$1.47T
MBLY:
-$5.07
TSLA:
$1.10
MBLY:
3.61
TSLA:
14.12
MBLY:
0.90
TSLA:
16.45
MBLY:
$2.01B
TSLA:
$97.88B
MBLY:
$972.00M
TSLA:
$18.66B
MBLY:
-$3.79B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBLY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
MBLY
TSLA
Сравнение MBLY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBLY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.72 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.57 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBLY и TSLA
Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBLY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.05% | -73.63% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.68% | -29.93% | -29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.21% | -53.77% | -31.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -20.17% | -60.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -22.69% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 13.77% | +21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLY и TSLA
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBLY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 16.68% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 31.12% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 44.69% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.16% | 59.29% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.16% | 59.24% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLY и TSLA
Ни MBLY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBLY и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBLY and TSLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBLY has higher volatility (24.55%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBLY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор