Сравнение MBBA с CMDY
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. MBBA is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и CMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 2.61% |
Correlation
The correlation between MBBA and CMDY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. CMDY — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDY
Сравнение MBBA c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и CMDY
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -31.19% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -14.23% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -13.11% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 16.37% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 15.80% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 14.65% | -10.10% |
Сравнение комиссий MBBA и CMDY
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и CMDY
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CMDY в 11.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.51% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and CMDY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.
CMDY has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 1.83% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while CMDY is Commodities. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор