Сравнение MBBA с EVMO
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и EVMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.45% |
Correlation
The correlation between MBBA and EVMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MBBA c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.76 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и EVMO
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -1.89% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.91% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.38% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 2.83% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.83% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.83% | +1.83% |
Сравнение комиссий MBBA и EVMO
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и EVMO
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and EVMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.84% for MBBA.
They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор