Сравнение MBBA с PMBS
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и PMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.03% |
Correlation
The correlation between MBBA and PMBS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. PMBS — Ранг доходности на риск
MBBA
PMBS
Сравнение MBBA c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и PMBS
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -4.35% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.55% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.14% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и PMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 4.22% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.88% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.88% | -0.22% |
Сравнение комиссий MBBA и PMBS
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и PMBS
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and PMBS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.84% for MBBA.
They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.71% for PMBS.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор