Сравнение MBBA с DEED
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for DEED.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и DEED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEED
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и DEED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.72% |
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 0.86% |
Correlation
The correlation between MBBA and DEED is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. DEED — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEED
Сравнение MBBA c DEED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | DEED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и DEED
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки DEED в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и DEED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -19.96% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.18% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -6.52% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и DEED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 3.91% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 6.57% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 5.94% | -1.34% |
Сравнение комиссий MBBA и DEED
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEED в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и DEED
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DEED в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.33% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and DEED have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for DEED.
DEED has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.21% for MBBA.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.65% for DEED.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и DEED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор