Сравнение MBBA с IAU
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. MBBA is actively managed, while IAU is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам MBBA и IAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
IAU iShares Gold Trust | -12.18% |
Correlation
The correlation between MBBA and IAU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. IAU — Ранг доходности на риск
MBBA
IAU
Сравнение MBBA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и IAU
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -45.14% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -17.70% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -15.96% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 26.42% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 17.95% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 15.90% | -11.24% |
Сравнение комиссий MBBA и IAU
И MBBA, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и IAU
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and IAU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
MBBA has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for IAU.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while IAU is Gold.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор