Сравнение MBBA с MBSD
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. MBBA is actively managed, while MBSD is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и MBSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам MBBA и MBSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.11% |
Correlation
The correlation between MBBA and MBSD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. MBSD — Ранг доходности на риск
MBBA
MBSD
Сравнение MBBA c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и MBSD
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и MBSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -14.36% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.19% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.81% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и MBSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.53% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.15% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.26% | +0.40% |
Сравнение комиссий MBBA и MBSD
MBBA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и MBSD
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MBSD в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and MBSD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MBBA.
MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.84% for MBBA.
They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.20% for MBSD.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и MBSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор