PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBB с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBB с VMBS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).

MBB и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBB и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBB и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.41%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.41%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MBB на уровне 0.41% и VMBS на уровне 0.41%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.41% соответственно.

MBB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.63%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.34%

VMBS

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.06%
1 год
5.79%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MBS Bond ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с CMFMBB с FLIAMBB с AGGMBB с NUBD
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA

Сравнение комиссий MBB и VMBS

MBB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MBB
iShares MBS Bond ETF
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

MBB vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBVMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.95

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.10

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBB vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между MBB и VMBS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и VMBS

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью VMBS в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.22%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.23%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Просадки

Сравнение просадок MBB и VMBS

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и VMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

MBBVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-17.47%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-3.00%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.12%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

-17.47%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.57%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.51%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и VMBS

iShares MBS Bond ETF (MBB) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеют волатильность 1.98% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBBVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

5.00%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.71%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.37%

-0.10%