PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBB с JMTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBB с JMTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG).

MBB и JMTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. JMTG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 18 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MBB и JMTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBB и JMTG

2026 (YTD)2025
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.46%3.98%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.60%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JMTG с доходностью 0.60%.

MBB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.31%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.35%

JMTG

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MBS Bond ETF

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с CMFMBB с FLIAMBB с AGGMBB с NUBD
Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с SPMBJMTG с PMBSJMTG с LMBSJMTG с CMBSJMTG с JMBSJMTG с EVMOJMTG с VMBS

Сравнение комиссий MBB и JMTG

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JMTG в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
MBB
iShares MBS Bond ETF

Доходность на риск

MBB vs. JMTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JMTG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB c JMTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBJMTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBB vs. JMTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBJMTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.65

-1.06

Корреляция

Корреляция между MBB и JMTG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и JMTG

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности JMTG в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.23%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.16%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBB и JMTG

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и JMTG.

Загрузка...

Показатели просадок

MBBJMTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-2.64%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.65%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.46%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и JMTG

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBBJMTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

3.67%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

3.67%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

3.67%

+1.60%