Сравнение MBB с JMTG
MBB (iShares MBS Bond ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBB is passively managed, while JMTG is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MBB charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности MBB и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.53%.
MBB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.31%
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBB и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.68% | 3.98% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
Correlation
The correlation between MBB and JMTG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBB vs. JMTG — Ранг доходности на риск
MBB
JMTG
Сравнение MBB c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.31 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MBB и JMTG
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBB | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -2.78% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.72% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.67% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и JMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBB | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 3.67% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 3.67% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 3.67% | +1.64% |
Сравнение комиссий MBB и JMTG
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JMTG в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и JMTG
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности JMTG в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MBB and JMTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
MBB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.24% for JMTG.
Подберите оптимальное распределение для MBB и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор