Сравнение MBB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MBB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.41% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.34% против 9.76% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.34%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и IWM
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBB vs. IWM — Ранг доходности на риск
MBB
IWM
Сравнение MBB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.82 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 6.76 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MBB и IWM составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и IWM
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.22% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и IWM
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -59.05% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -13.74% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -31.91% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -41.13% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -7.91% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -10.83% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.70% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и IWM
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.98%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 7.47% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 14.47% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 23.18% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 22.55% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 22.99% | -17.72% |