PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBB с GNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MBB и GNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBB показывает доходность 0.68%, а GNMA немного ниже – 0.67%. За последние 10 лет акции MBB превзошли акции GNMA по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.23% соответственно.


MBB

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.17%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.31%

GNMA

1 день
0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.88%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBB и GNMA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBB
iShares MBS Bond ETF
0.68%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
0.67%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%

Correlation

The correlation between MBB and GNMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2012 г.

0.69

The correlation between MBB and GNMA shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MBS Bond ETF

iShares GNMA Bond ETF

Доходность на риск

MBB vs. GNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4444
Ранг коэф-та Мартина

GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB c GNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBBGNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.26

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

7.20

-0.24

MBB vs. GNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNMA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и GNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MBBGNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.25

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MBB и GNMA

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, примерно равная максимальной просадке GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и GNMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MBBGNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-17.09%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.61%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.68%

-7.13%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-15.83%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

-17.09%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.30%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.66%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.82%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и GNMA

iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеют волатильность 1.58% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MBBGNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.54%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

3.14%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

4.29%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

6.61%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

5.13%

+0.18%

Сравнение комиссий MBB и GNMA

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и GNMA

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью GNMA в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
4.23%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
MBB
iShares MBS Bond ETF
4.27%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%

Часто задаваемые вопросы


MBB and GNMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBB has higher volatility (1.58%) compared to GNMA (1.54%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs GNMA's -17.09%.

On 10-year performance, MBB leads with 1.31% vs 1.23% for GNMA. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MBB has performed better with a 1.31% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for GNMA.

MBB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.23% for GNMA.

MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while GNMA tracks Barclays Capital GNMA Index. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.15% for GNMA.

GNMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBB и GNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор