Сравнение MBB с GNMA
MBB (iShares MBS Bond ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds from iShares - MBB tracks the Barclays Capital U.S. MBS Index while GNMA tracks the Barclays Capital GNMA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBB returned 1.31%/yr vs 1.23%/yr for GNMA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBB charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.
Доходность
Сравнение доходности MBB и GNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBB показывает доходность 0.68%, а GNMA немного ниже – 0.67%. За последние 10 лет акции MBB превзошли акции GNMA по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.23% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.31%
GNMA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам MBB и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.68% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.67% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
Correlation
The correlation between MBB and GNMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2012 г. | 0.69 |
The correlation between MBB and GNMA shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBB vs. GNMA — Ранг доходности на риск
MBB
GNMA
Сравнение MBB c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.26 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.20 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MBB и GNMA
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, примерно равная максимальной просадке GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и GNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBB | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -17.09% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.61% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.68% | -7.13% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -15.83% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -17.09% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.30% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.66% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.82% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и GNMA
iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеют волатильность 1.58% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBB | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 3.14% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.29% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 6.61% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.13% | +0.18% |
Сравнение комиссий MBB и GNMA
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и GNMA
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью GNMA в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.23% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
MBB and GNMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBB has higher volatility (1.58%) compared to GNMA (1.54%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs GNMA's -17.09%.
On 10-year performance, MBB leads with 1.31% vs 1.23% for GNMA. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MBB has performed better with a 1.31% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for GNMA.
MBB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.23% for GNMA.
MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while GNMA tracks Barclays Capital GNMA Index. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.15% for GNMA.
GNMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBB и GNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор