Сравнение MBB с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
MBB и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MBB и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.41% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 1.34% против 10.23% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.34%
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и COMT
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
MBB vs. COMT — Ранг доходности на риск
MBB
COMT
Сравнение MBB c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.91 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.55 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.35 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 9.53 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.91 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.76 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MBB и COMT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и COMT
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.22% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и COMT
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -51.89% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -11.84% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -29.00% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -39.22% | +21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.46% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -24.39% | +22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.16% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и COMT
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.98%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 10.12% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 15.20% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 19.85% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 20.53% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 18.68% | -13.41% |