Сравнение MBAPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -2.53% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MBAPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 4.99% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.74%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и BERIX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MBAPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MBAPX
BERIX
Сравнение MBAPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.54 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.26 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.62 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 17.20 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.54 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и BERIX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 5.00% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и BERIX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -20.34% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -2.95% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -15.73% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -20.34% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -1.25% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.60% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.79% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и BERIX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 1.47% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 4.28% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 5.38% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 5.94% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 6.00% | +4.56% |