PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZE с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAZE с FIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, MAZE returned 81.99% vs 273.24% for FIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAZE и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAZE показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.41%.

MAZE

1 день
2.35%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-40.00%
6 месяцев
-40.08%
1 год
81.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-2.18%
С начала года
98.41%
6 месяцев
95.06%
1 год
273.24%
3 года*
129.39%
5 лет*
85.41%
10 лет*
50.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAZE и FIX

2026 (YTD)2025
MAZE
Maze Therapeutics, Inc		-40.00%159.75%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.41%114.45%

Correlation

The correlation between MAZE and FIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAZE:

$1.34B

FIX:

$65.22B

EPS

MAZE:

-$2.63

FIX:

$34.64

Коэффициент P/B

MAZE:

3.92

FIX:

23.17

Общая выручка (12 мес.)

MAZE:

$0.00

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAZE:

-$1.15M

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

MAZE:

-$126.66M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maze Therapeutics, Inc

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с MAZE:
MAZE с RVMDMAZE с LYELMAZE с CABAMAZE с ASTSMAZE с LEUMAZE с CEGMAZE с SMR
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

MAZE vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZE
Ранг доходности на риск MAZE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZE c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAZEFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
5.18

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
5.01

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.67

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

19.99

-18.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

62.95

-59.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAZE vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZE и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAZEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

5.18

-4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MAZE и FIX

Максимальная просадка MAZE за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAZEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-93.36%

+40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.14%

-13.77%

-39.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.04%

-9.38%

-42.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-38.09%

+17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

4.36%

+18.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZE и FIX

Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 12.14%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAZEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

12.90%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.36%

37.41%

+19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.36%

53.25%

+37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.15%

44.43%

+50.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.15%

42.33%

+52.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZE и FIX

MAZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
MAZE
Maze Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZE и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.87B
(MAZE) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAZE and FIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.90%) compared to MAZE (12.14%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -53.14% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAZE и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор