Сравнение MAZE с CEG
MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, MAZE returned 81.99% vs -11.20% for CEG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZE и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAZE показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью -24.89%.
MAZE
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -40.00%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- 81.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAZE и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -40.00% | 159.75% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.89% | 18.42% |
Correlation
The correlation between MAZE and CEG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
MAZE:
$1.34B
CEG:
$93.66B
MAZE:
-$2.63
CEG:
$8.13
MAZE:
3.92
CEG:
2.80
MAZE:
$0.00
CEG:
$24.82B
MAZE:
-$1.15M
CEG:
$20.98B
MAZE:
-$126.66M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZE vs. CEG — Ранг доходности на риск
MAZE
CEG
Сравнение MAZE c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAZE | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.29 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.61 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAZE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.24 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MAZE и CEG
Максимальная просадка MAZE за все время составила -53.14%, примерно равная максимальной просадке CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -50.70% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.14% | -38.77% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.04% | -34.23% | -17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -11.53% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 18.48% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZE и CEG
Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 12.14%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 15.68% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.36% | 37.33% | +20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.36% | 46.72% | +43.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.15% | 49.36% | +45.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.15% | 49.36% | +45.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZE и CEG
MAZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
MAZE Maze Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZE и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZE and CEG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.68%) compared to MAZE (12.14%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -53.14% vs CEG's -50.70%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAZE и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор