Сравнение MAZE с CEG
MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, MAZE returned 67.07% vs -17.88% for CEG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZE и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAZE показывает доходность -34.43%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью -28.53%.
MAZE
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- 13.85%
- 6 месяцев
- -31.76%
- С начала года
- -34.43%
- 1 год
- 67.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAZE и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -34.43% | 157.01% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 15.13% |
Correlation
The correlation between MAZE and CEG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MAZE:
$1.50B
CEG:
$90.41B
MAZE:
-$2.58
CEG:
$8.04
MAZE:
4.28
CEG:
2.66
MAZE:
$0.00
CEG:
$24.82B
MAZE:
-$1.15M
CEG:
$20.98B
MAZE:
-$126.66M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZE vs. CEG — Ранг доходности на риск
MAZE
CEG
Сравнение MAZE c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZE | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.44 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.81 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZE и CEG
Максимальная просадка MAZE за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -50.70% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.51% | -41.22% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -37.42% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.43% | -12.15% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.79% | 22.12% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZE и CEG
Maze Therapeutics, Inc (MAZE) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что MAZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 10.36% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.84% | 35.53% | +21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.26% | 46.83% | +37.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.24% | 49.15% | +43.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.24% | 49.15% | +43.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZE и CEG
MAZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
MAZE Maze Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZE и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZE and CEG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAZE has higher volatility (16.11%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -54.51% vs CEG's -50.70%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAZE и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор