Сравнение MAZE с RVMD
MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and RVMD (Revolution Medicines, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, MAZE returned 83.13% vs 285.56% for RVMD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZE и RVMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAZE показывает доходность -38.69%, что значительно ниже, чем у RVMD с доходностью 95.47%.
MAZE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -40.38%
- 1 год
- 83.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RVMD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 95.47%
- 6 месяцев
- 98.38%
- 1 год
- 285.56%
- 3 года*
- 82.01%
- 5 лет*
- 38.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAZE и RVMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -38.69% | 159.75% |
RVMD Revolution Medicines, Inc. | 95.47% | 85.45% |
Correlation
The correlation between MAZE and RVMD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MAZE:
$1.37B
RVMD:
$30.84B
MAZE:
-$2.63
RVMD:
-$7.17
MAZE:
4.01
RVMD:
20.56
MAZE:
$0.00
RVMD:
$0.00
MAZE:
-$1.15M
RVMD:
-$4.70M
MAZE:
-$126.66M
RVMD:
-$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZE vs. RVMD — Ранг доходности на риск
MAZE
RVMD
Сравнение MAZE c RVMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAZE | RVMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.78 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 11.53 | -9.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 25.98 | -22.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAZE | RVMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 4.30 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MAZE и RVMD
Максимальная просадка MAZE за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки RVMD в -73.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и RVMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZE | RVMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -73.29% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.14% | -24.95% | -28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | -4.88% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -35.81% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 11.05% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZE и RVMD
Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 12.34%, в то время как у Revolution Medicines, Inc. (RVMD) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZE | RVMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 13.40% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.41% | 54.76% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.51% | 66.90% | +22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.02% | 62.52% | +32.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 65.83% | +29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZE и RVMD
Ни MAZE, ни RVMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZE и RVMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Revolution Medicines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZE and RVMD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVMD has higher volatility (13.40%) compared to MAZE (12.34%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -53.14% vs RVMD's -73.29%.
RVMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAZE и RVMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор