Сравнение MAZE с SMR
MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, MAZE returned 83.13% vs -61.53% for SMR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZE и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAZE показывает доходность -38.69%, что значительно ниже, чем у SMR с доходностью -15.31%.
MAZE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -40.38%
- 1 год
- 83.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -47.48%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAZE и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -38.69% | 159.75% |
SMR NuScale Power Corporation | -15.31% | -40.56% |
Correlation
The correlation between MAZE and SMR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MAZE:
$1.37B
SMR:
$3.84B
MAZE:
-$2.63
SMR:
-$2.02
MAZE:
4.01
SMR:
3.29
MAZE:
$0.00
SMR:
$18.10M
MAZE:
-$1.15M
SMR:
$4.45M
MAZE:
-$126.66M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZE vs. SMR — Ранг доходности на риск
MAZE
SMR
Сравнение MAZE c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAZE | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.74 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -1.10 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAZE | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.59 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MAZE и SMR
Максимальная просадка MAZE за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZE | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -87.47% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.14% | -82.86% | +29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | -77.54% | +26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -34.90% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 56.01% | -32.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZE и SMR
Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 12.34%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 30.07%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZE | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 30.07% | -17.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.41% | 69.43% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.51% | 103.99% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.02% | 93.23% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 89.24% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZE и SMR
Ни MAZE, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZE и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZE and SMR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (30.07%) compared to MAZE (12.34%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -53.14% vs SMR's -87.47%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAZE и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор