Сравнение MAZE с LYEL
MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and LYEL (Lyell Immunopharma, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, MAZE returned 83.13% vs -3.12% for LYEL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZE и LYEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAZE показывает доходность -38.69%, что значительно выше, чем у LYEL с доходностью -57.60%.
MAZE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -40.38%
- 1 год
- 83.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYEL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -36.71%
- С начала года
- -57.60%
- 6 месяцев
- -48.74%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAZE и LYEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -38.69% | 159.75% |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. | -57.60% | 160.71% |
Correlation
The correlation between MAZE and LYEL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MAZE:
$1.37B
LYEL:
$285.48M
MAZE:
-$2.63
LYEL:
-$13.68
MAZE:
4.01
LYEL:
1.04
MAZE:
$0.00
LYEL:
$31.00K
MAZE:
-$1.15M
LYEL:
-$11.51M
MAZE:
-$126.66M
LYEL:
-$140.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZE vs. LYEL — Ранг доходности на риск
MAZE
LYEL
Сравнение MAZE c LYEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAZE | LYEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.05 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.10 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAZE | LYEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.04 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.51 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок MAZE и LYEL
Максимальная просадка MAZE за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки LYEL в -97.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и LYEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZE | LYEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -97.83% | +44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.14% | -67.44% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | -96.36% | +45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -79.25% | +59.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 31.12% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZE и LYEL
Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 12.34%, в то время как у Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZE | LYEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 25.94% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.41% | 58.25% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.51% | 109.22% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.02% | 94.48% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 94.48% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZE и LYEL
Ни MAZE, ни LYEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZE и LYEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Lyell Immunopharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZE and LYEL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYEL has higher volatility (25.94%) compared to MAZE (12.34%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -53.14% vs LYEL's -97.83%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAZE и LYEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор