PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

MAYW и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и IVVM

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%4.93%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий MAYW и IVVM

MAYW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

MAYW vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.89

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.25

+0.37

Корреляция

Корреляция между MAYW и IVVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и IVVM

MAYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MAYW и IVVM

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-11.62%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-9.29%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.72%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.96%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.64%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и IVVM

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.76%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

6.04%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.91%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.82%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.82%

-3.13%