PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с DECW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

MAYW и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и DECW

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.24%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNTMAYW с JULT
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с HOCTDECW с JANWDECW с ISWN

Сравнение комиссий MAYW и DECW

И MAYW, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

MAYW vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.05

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.10

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

10.83

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.37

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.32

+0.31

Корреляция

Корреляция между MAYW и DECW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и DECW

Ни MAYW, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок MAYW и DECW

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-8.76%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-5.67%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.26%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.90%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.10%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и DECW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.53%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.48%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

8.56%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

7.22%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

7.22%

-0.53%